量化金融 on Yuunagi Library

市场微观结构理论

Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0000

市场微观结构理论

Market Microstructure Theory

Maureen O'Hara

目录#

前言本书的写作动机、方法论及致谢。 › 第1章 · 市场与做市价格如何形成？交易机制如何影响价格？市场微观结构的基本问题。 › 第2章 · 存货模型订单到达、做市商决策、存货的跨期角色——基于存货的微观结构模型。 › 第3章 · 基于信息的模型知情交易者与非知情交易者、交易的信息含量、Glosten-Milgrom 模型。 › 第4章 · 策略性交易者模型 I：知情交易者知情交易者的策略行为、Kyle 批量交易模型、多个知情交易者与交易机制。 › 第5章 · 策略性交易者模型 II：非知情交易者非知情交易者的策略行为、Admati-Pfleiderer 模型、长期信息与证券收益。 › 第6章 · 信息与价格过程信息与价格序列、交易量批判、时间在价格调整中的作用。 › 第7章 · 市场存续性与稳定性信息与市场存续性、订单形式与价格行为、市场结构的政策问题。 › 第8章 · 流动性与市场间关系流动性的本质、内生流动性与市场表现、大宗交易与多市场活动。 › 第9章 · 市场绩效问题市场透明度、交易者匿名性、如何设计一个市场？ › 索引术语与作者索引。 › 参考文献全书参考文献列表。 ›

裸K线交易法——价格行为（Price Action）全面详解

Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000

裸K线交易法

价格行为（Price Action）全面详解

许佳聪著

目录#

前言我是从2010年开始炒股的，那个时候上证指数在3000点左右徘徊。我不但没有获得收益，而且还亏了一笔钱。2011年年底的时候A股已经跌到了2000点左右，我也是... › 第1章　二八定律 1720年，英国南海公司股票大涨，伟大的物理学家、数学家、政治家牛顿投进7000英镑购买该股。当年7月，南海公司股票涨到1000英镑一股，涨了8倍。 › 第2章　K　线本章我们将重点讲讲K线，这是整个裸K线交易系统的基础。没有K线，我们无从谈起'裸K线'，只有充分掌握了K线的相关知识，才可以让我们进行后续的学习。如果你对K线有... › 第3章　交易系统详解交易系统之所以称为交易系统，是因为它是一套完整的交易解决方案。 › 第4章　神奇的Pinbar 这一章我们要正式开始接触裸K线交易法了。我们先来认识一下裸K线交易系统的最重要的信号:Pinbar！ › 第5章　关键位上一章我们讲到了我们的交易信号'Pinbar'，本章就来谈谈另一个核心的知识点:关键位。可以说，关键位是我们裸K线交易中最重要的一个判断准则，没有之一！ › 第6章　裸K线交易法(Price Action) 经过前几章的学习，我们已经掌握了使用裸K线交易法的基础知识。现在，我将给大家讲解我们的裸K线交易系统(Price Action)，把最核心的实战交易方法给大家做 › 第7章　裸K线交易法实战应用我们已经学习了裸K线交易系统的绝大多数理论知识，下面我们将进入实战。以下实战都是以我个人的交易系统来操作的，仅供各位参考。各位在实战中应该有自己的特点，没有必要 › 第8章　金字塔加仓法下面介绍一种高风险高回报的加仓模式——金字塔加仓法，在大家掌握之前，我建议还是用模拟盘来测试比较稳妥。实盘操作的难度有点大，需要我们严格地执行交易计划以及对于仓 › 第9章　复　盘复盘，是每个交易者必须经历的过程。无论是增强盘感，还是精进交易方式方法的把握程度，都是一个极好的选择。 › 第10章　交易心理假设有10个人，他们的智商和投资经验都一样，甚至其他方面的条件都在同一水平上。他们一同学习了裸K线交易法，但是最后的交易结果却可能完全不同。可能有3个人可以通过... ›

Stocks on the Move

Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

Stocks on the Move

Beating the Market with Hedge Fund Momentum Strategies

Andreas F. Clenow

目录#

前言本书写作背景与动机。 › 第1章 · 共同基金的问题共同基金的机制、表现与ETF替代方案。 › 第2章 · 股票是最难的资产类别指数构建、市值偏差、行业分类与幸存者偏差。 › 第3章 · 趋势跟踪在股票上有效吗？标准趋势跟踪模型、历史新高模型与语义辨析。 › 第4章 · 动量效应动量投资的理论基础与系统性方法的优势。 › 第5章 · 市场环境过滤器用指数均线判断牛熊市，过滤交易信号。 › 第6章 · 股票排名用多因子排名选择最佳候选股票。 › 第7章 · 头寸规模基于ATR的风险平价头寸管理。 › 第8章 · 何时卖出止损、止盈与再平衡的卖出规则。 › 第9章 · 完整的动量交易策略将排名、过滤、头寸和卖出规则组合为完整策略。 › 第10章 · 策略实战实际执行策略的操作流程与注意事项。 › 第11章 · 动量策略表现策略整体收益、回撤与风险指标分析。 › 第12章 · 逐年回顾 1999-2014年每年的策略表现详细复盘。 › 第13章 · 策略分析参数敏感性、行业分布与策略稳健性分析。 › 第14章 · 华尔街的随机暴击将策略与随机选股、共同基金和学术因子模型对比。 › 第15章 · 模拟策略用Excel和Python自行构建回测系统的方法。 › 参考书目相关文献与延伸阅读。 ›

投资决策的关键解答

Tue, 30 Jun 2026 00:00:00 +0000

投资决策的关键解答

预测布局、心理偏误、风险控制、心态纪律──顺势交易专家帮你向全球大师问出精准答案

麦可·卡威尔（Michael Covel）

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Python for Finance

Mon, 29 Jun 2026 00:00:00 +0000

Python for Finance

用Python掌握数据驱动的金融

Yves Hilpisch

目录#

前言 Python在金融领域的角色、本书结构、代码使用约定。 › 第一部分 · Python与金融 Python在金融中的角色——为什么选择Python、基础设施搭建。 › 第1章 · 为什么用Python做金融 › 第2章 · Python基础设施 › 第二部分 · 掌握基础 Python数据类型、NumPy、pandas、面向对象编程——金融计算的核心基础。 › 第3章 · 数据类型与结构 Python的基本数据类型（int、float、bool、str）与核心数据结构（tuple、list、dict、set），以及控制流、函数式编程和正则表达式的基础应用。 › 第4章 · NumPy数值计算 NumPy的核心功能：ndarray多维数组的创建与操作、向量化计算、结构化数组，以及内存布局对性能的影响。 › 第5章 · pandas数据分析 pandas的核心功能：DataFrame和Series数据结构的创建、索引、分组、合并操作，以及基本分析与可视化。 › 第6章 · 面向对象编程 Python面向对象编程的核心概念：类与实例、封装、继承、多态，以及Python数据模型中的特殊方法。 › 第三部分 · 金融数据科学数据可视化、时间序列分析、I/O操作、性能优化、数学工具、随机过程、统计学。 › 第7章 · 数据可视化 matplotlib与plotly基本绘图功能——静态2D/3D绘图和交互式2D绘图，以及Cufflinks金融图表。 › 第8章 · 金融时间序列基于pandas的金融时间序列分析——数据导入、汇总统计、变化率、重采样、滚动统计、相关性分析及高频数据处理。 › 第9章 · 输入/输出操作 Python I/O操作——pickle序列化、文本文件、SQL数据库、NumPy二进制存储、pandas多格式读写、PyTables HDF5与TsTables时间序列存储。 › 第10章 · Python性能优化 › 第11章 · 数学工具 › 第12章 · 随机过程 › 第13章 · 统计学 › 第四部分 · 算法交易 FXCM交易平台、交易策略回测与优化、自动化交易系统部署。 › 第14章 · FXCM交易平台 › 第15章 · 交易策略 › 第16章 · 自动化交易 › 第五部分 · 衍生品分析估值框架、金融模型模拟、衍生品与投资组合估值、市场校准。 › 第17章 · 估值框架 › 第18章 · 金融模型模拟 › 第19章 · 衍生品估值 › 第20章 · 投资组合估值 › 第21章 · 基于市场的估值模型校准、投资组合估值——使用DX包对非交易期权进行市场一致性定价。 › 附录A · 日期与时间 Python标准库datetime模块、NumPy日期时间功能、pandas时间序列工具的使用方法。 › 附录B · BSM期权类 Black-Scholes-Merton模型的欧式看涨期权类定义、使用示例及全书索引。 ›

金融机器学习的进展

Sun, 28 Jun 2026 00:00:00 +0000

金融机器学习的进展

Advances in Financial Machine Learning

Marcos M. López de Prado

目录#

第01章 · 金融机器学习作为一门独立学科为什么金融机器学习不同于传统机器学习，以及项目失败的根源。 › 第1部分 · 数据分析如何结构化金融数据——数据类型、标签、样本权重、分数阶差分。 › 第02章 · 金融数据结构如何将原始金融数据重构为适合机器学习算法的数据结构。 › 第03章 · 标签方法固定时间窗口、三重障碍、元标签——金融场景下的标签生成方法。 › 第04章 · 样本权重重叠结果、并发标签、唯一性——为金融样本赋予合理的权重。 › 第05章 · 分数阶差分特征在保持平稳性的同时保留记忆——分数阶差分的方法与实现。 › 第2部分 · 建模集成方法、交叉验证、特征重要性、超参数调优。 › 第06章 · 集成方法 Bagging、随机森林、Boosting——在金融中如何正确使用集成方法。 › 第07章 · 金融中的交叉验证为什么标准 K 折交叉验证在金融中失效，以及净化 K 折方案。 › 第08章 · 特征重要性带/不带替代效应的特征重要性分析，及合成数据实验。 › 第09章 · 交叉验证超参数调优网格搜索、随机搜索交叉验证，以及评分与调优策略。 › 第3部分 · 回测下注规模、回测陷阱、交叉验证回测、合成数据、回测统计、策略风险、资产配置。 › 第10章 · 下注规模从预测概率到下注规模——策略无关的下注规模确定方法。 › 第11章 · 回测的危险为什么完美回测几乎必然是错的，以及回测不是研究工具。 › 第12章 · 交叉验证回测走步法 vs 交叉验证法，组合净化交叉验证回测方法。 › 第13章 · 合成数据回测在合成数据上回测交易规则——历史未必重演。 › 第14章 · 回测统计回测的各类统计量——特征、绩效、运行、效率、归因。 › 第15章 · 理解策略风险对称与非对称收益下的策略失败概率分析。 › 第16章 · 机器学习资产配置层次风险平价——从几何到层次关系的资产配置方法。 › 第4部分 · 实用金融特征结构性突变、熵特征、微观结构特征。 › 第17章 · 结构性突变 CUSUM 检验与爆炸性检验——检测金融时间序列的结构性突变。 › 第18章 · 熵特征香农熵、Lempel-Ziv 估计量——从信息论角度提取金融特征。 › 第19章 · 微观结构特征三代微观结构模型——从价格序列到战略交易模型。 › 第5部分 · 高性能计算指南多进程与向量化、暴力搜索与量子计算、HPC 预测技术。 › 第20章 · 多进程与向量化向量化、多线程、多进程——金融 ML 的高性能计算实践。 › 第21章 · 暴力搜索与量子计算组合优化问题的整数规划方法与量子计算前景。 › 第22章 · 高性能计算智能与预测技术 HPC 硬件与软件在金融预测中的应用——从闪电崩盘到监管响应。 ›

量化资产管理

Sun, 28 Jun 2026 00:00:00 +0000

量化资产管理

Quantitative Asset Management: Factor Investing and Machine Learning for Institutional Investing

Michael Robbins

目录#

第一部分 · 规划我们的工作投资方程式——从产品定位到治理架构。 › 第01章 · 选择我们的产品投资中的技术能力并非放之四海而皆准，本章讨论不同类型机构的目标、资源、约束与激励如何塑造投资管理的方式。 › 第02章 · 投资流程既然我们已在第1章确定了自身在业务中的使命，并阐明了如何推进其目标 › 第03章 · 领导力与治理三种致命的投资错误——傲慢、无知与道德的随意——以及如何通过文化、商业论证、投资政策声明（IPS）和尽职调查来构建审慎治理与有效领导。 › 第二部分 · 数据、特征与响应资产类型、金融数据、特征工程与因子。 › 第04章 · 资产类型本章将考察可用于决策的各类数据，并系统梳理股票、固定收益、大宗商品、另类投资等各类可投资资产的特征与差异。 › 第05章 · 金融数据传统的统计和时间序列分析方法在处理金融数据的细微之处时往往力不从心 › 第06章 · 特征尽管人们普遍认为建模阶段占据预测过程的主要份额，但恰当选择特征往往对最终结果更为关键。本章讨论数据探索、抽样、可视化、特征的选择、处理与整理，以及缺失数据填补、异常值处理和合成数据生成等技术。 › 第07章 · 金融因子与经济因子本章系统梳理量化投资中金融因子（financial factor）与经济因子（economic factor）的类别、构建与层级化建模方法，探讨风格因子、跨资产特征、另类数据及因子择时等关键议题。 › 第08章 · 构建因子预测构建因子预测——从单因子到多因子模型，探讨因子组合、条件预测与机器学习方法。 › 第09章 · 策略、目标与条件策略、目标与条件——如何将投资观点转化为可执行的目标函数与约束条件。 › 第10章 · 金融市场的时间序列与横截面分析金融市场的时间序列与横截面分析——两种分析维度的方法、应用与组合。 › 第三部分 · 构建我们的流程 Alpha 与风险模型、资产配置、选股、回测、交易成本。 › 第11章 · Alpha 与风险模型 Alpha 与风险模型——收益预测模型与风险模型的协同设计，从单因子到集成模型。 › 第12章 · 资产配置资产配置——战略配置、战术配置与选股的全流程，投资组合工厂的构建。 › 第13章 · 选股选股——从宏观主题到量化打分，多策略组合内的证券选择方法。 › 第14章 · 回测回测（backtesting）是验证系统化投资流程、建立信任并暴露模型缺陷的关键步骤。 › 第15章 · 交易成本与费用交易成本与费用——显性费用与隐性市场冲击的建模、度量与优化。 › 第16章 · 再平衡与税收再平衡与税收——投资方程式、税损收割与再平衡规则的成本效益分析。 › 第17章 · 金融市场的时间序列与横截面分析我们在第二部分的结尾讨论了与该部分相关的算法。 › 第四部分 · 执行我们的计划再平衡与税务、绩效与风险度量、投资与现金流管理。 › 第18章 · 绩效与风险度量绩效与风险度量——自建还是外购、归因分析、风险分解与监控体系。 › 第19章 · 投资、风险与现金管理战略计划是脆弱的，但这并不削弱规划的价值。本章系统梳理投资、风险与现金管理的治理、流程、文化与持续改进。 ›

统计套利

Sat, 27 Jun 2026 00:00:00 +0000

统计套利

Statistical Arbitrage

Andrew Pole

目录#

前言作者序言与致谢 › 第1章 · 蒙特卡洛还是破产从配对交易到统计套利的演变历程 › 第2章 · 统计套利噪声模型、爆米花过程、配对识别与组合配置 › 第3章 · 结构模型预测函数、移动平均、因子模型与随机共振 › 第4章 · 回归定律均值回归的数学基础与实证检验 › 第5章 · 高斯不是回归之神非高斯分布下的回归特性 › 第6章 · 股票间波动率股票间相对波动率的理论与实证 › 第7章 · 量化回归机会平稳与非平稳过程中的回归机会量化 › 第8章 · 诺贝尔难题事件风险、监管变化与相关性崩塌 › 第9章 · 三位一体的麻烦十进制改革、竞争加剧与结构性变化 › 第10章 · 黑箱崛起算法交易、市场冲击与黑箱模型 › 第11章 · 统计套利的复兴灾变过程、趋势识别与风险管理新范式 ›

量化交易：如何建立自己的算法交易业务

Fri, 26 Jun 2026 00:00:00 +0000

量化交易

如何建立自己的算法交易业务

Ernest P. Chan

目录#

前言本书的目标读者、所需背景和内容概览。 › 致谢致谢。 › 第1章 · 量化交易的定义、参与者与原因什么是量化交易、谁能成为量化交易者、量化交易的商业逻辑。 › 第2章 · 寻找策略灵感如何寻找适合自己的策略、常见策略陷阱、基本面与技术面数据源。 › 第3章 · 回测回测方法论——从数据清洗、模型构建到避免过拟合的完整流程。 › 第4章 · 搭建你的交易业务零售与自营交易平台选择、技术基础设施、经纪商比较。 › 第5章 · 资金与风险管理最优杠杆Kelly公式、风险管理工具、仓位控制与止损策略。 › 第6章 · 量化交易专题均值回复、协整、机器学习、高频交易等进阶量化专题。 › 结论量化交易的关键要点总结与行动建议。 › 附录A · MATLAB速览 MATLAB常用函数与工具箱速览。 ›

漫步华尔街

Fri, 26 Jun 2026 00:00:00 +0000

漫步华尔街

A Random Walk Down Wall Street

Burton G. Malkiel

目录#

前言作者前言与全书导览 › 第一部分 · 股票及其价值投资理论基础：坚实基础理论与空中楼阁理论，历史上的投机泡沫。 › 第1章 · 坚实基础与空中楼阁什么是随机漫步？投资的坚实基础理论与空中楼阁理论。 › 第2章 · 群众的疯狂荷兰郁金香泡沫、南海泡沫——历史上的投机狂潮。 › 第3章 · 20世纪60年代至90年代的投机泡沫成长股狂热、概念股泡沫、漂亮五十、日本地产泡沫。 › 第4章 · 21世纪初的爆炸性泡沫互联网泡沫与美国房地产泡沫的成因与崩盘。 › 第二部分 · 专业人士如何玩游戏技术分析与基本面分析的方法、局限与实证检验。 › 第5章 · 技术分析与基本面分析图表分析与基本面分析的基本方法与局限。 › 第6章 · 技术分析与随机漫步理论技术分析系统的实证检验：动量、滤波、道氏理论。 › 第7章 · 基本面分析有多好？有效市场假说的三种形式与分析师预测的实证。 › 第三部分 · 新投资技术现代投资组合理论、CAPM、行为金融学与智能贝塔。 › 第8章 · 新步行鞋：现代投资组合理论风险的定义、分散化与现代投资组合理论。 › 第9章 · 增加风险以获取回报 Beta、CAPM、套利定价理论与Fama-French三因子模型。 › 第10章 · 行为金融学投资者的非理性行为：过度自信、羊群效应、损失厌恶。 › 第11章 · 智能贝塔真的很聪明吗？因子投资、低波动策略与市值加权指数的比较。 › 第四部分 · 随机漫步者的实用指南保险、储蓄、债券、房产、指数基金——个人投资的完整操作指南。 › 第12章 · 随机漫步者的健身手册保险、储蓄、债券、房产——个人投资的实操指南。 › 第13章 · 金融竞赛的赔率：理解与预测股票债券回报历史回报的四个时代与未来回报的预测框架。 › 第14章 · 生命周期投资指南资产配置五原则与不同人生阶段的投资组合建议。 › 第15章 · 华尔街的三大步指数基金、自选股票与聘请专业人士——三种投资策略。 ›

通向财务自由之路

Fri, 26 Jun 2026 00:00:00 +0000

通向财务自由之路

打造属于你的交易系统

Van K. Tharp

第1章 · 圣杯的传说圣杯隐喻、交易中真正重要的事、市场天才建模、影响系统开发的认知偏差。 › 第2章 · 设定你的目标自我评估、交易目标设计、目标与系统开发的关系。 › 第3章 · 系统开发的步骤从理念到系统的完整开发流程——选择概念、测试、优化、评估。 › 第4章 · 理解期望值与交易成功的关键期望值计算、盈亏比、胜率、交易系统的绩效衡量。 › 第5章 · 入场信号的使用设置条件的类型——通道突破、均线交叉、波动率突破、基本面筛选。 › 第6章 · 如何获利了结止损与获利退出策略——固定止损、追踪止损、利润回撤保护。 › 第7章 · 机会与成本因素交易频率、滑点、佣金、市场冲击对系统绩效的影响。 › 第8章 · 仓位管理仓位管理的重要性——固定比例、反等价鞅、Kelly公式、风险控制。 ›

算法交易与套利交易

Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0000

算法交易与套利交易

从投资理论到量化策略

赵胜民编著

目录#

前言全书目录与内容概览——从投资收益与风险到套利失败的教训。 › 第1章 · 投资的收益与风险收益计算、风险评估、风险溢价——投资决策的基础。 › 第2章 · 资产配置与均值方差模型资产类别、投资组合收益与方差、现代投资组合理论、有效前沿。 › 第3章 · CAPM 和套利定价理论 CAPM 推导与检验、单指数模型、套利定价理论。 › 第4章 · 金融计算基础及对债券的估值货币时间价值、债券估值、收益率曲线、久期与凸性。 › 第5章 · 股票基础分析股票估值模型、财务报表分析、基本面分析框架。 › 第6章 · 算法交易简介算法交易概述、市场微观结构、电子交易发展历程。 › 第7章 · 算法交易系统的结构算法交易系统架构、订单管理系统、市场数据接入。 › 第8章 · 交易成本分析交易成本构成、冲击成本、隐性成本、成本管理。 › 第9章 · 算法交易策略介绍执行算法、VWAP/TWAP/IS 策略、智能订单路由。 › 第10章 · 交易后分析和算法的选择交易后分析框架、算法性能评估、Benchmark 比较。 › 第11章 · 配对交易统计套利基础、协整检验、配对选择与交易信号。 › 第12章 · 可转换债券套利可转债定价、Delta/ Gamma 对冲、套利策略构建。 › 第13章 · 风险套利并购套利、事件驱动策略、风险与收益分析。 › 第14章 · 股指期货套利期指定价偏差、跨期套利、跨品种套利策略。 › 第15章 · 套利失败的教训——长期资本管理公司的教训长期资本管理公司兴衰、杠杆风险、流动性危机教训。 ›

量化金融面试实用指南

Tue, 23 Jun 2026 00:00:00 +0000

量化金融面试实用指南

A Practical Guide to Quantitative Finance Interviews

Xinfeng Zhou · 中文翻译版

目录#

前言本书概述、目标读者与使用指南。 › 符号说明全书常用数学符号及其含义。 › 第1章 · 基本原则面试基本原则、数学基础与解题策略。 › 第2章 · 脑筋急转弯常见脑筋急转弯题目及其解题思路。 › 第3章 · 微积分与线性代数微积分与线性代数核心知识及其在量化面试中的应用。 › 第4章 · 概率论概率论基础知识与常见面试题型。 › 第5章 · 随机过程与随机微积分马尔可夫链、随机游走、鞅与动态规划。 › 第6章 · 金融衍生品定价直觉与数学模型。 › 第7章 · 算法与数值方法常用算法与数值方法在量化面试中的应用。 › 索引全书术语索引。 ›

期权、期货及其他衍生产品

Tue, 23 Jun 2026 00:00:00 +0000

期权、期货及其他衍生产品

原书第9版

约翰·赫尔（John C. Hull）著 · 王勇索吾林译

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第1章 · 引言交易所市场 › 第2章 · 期货市场的运作机制背景知识 › 第3章 · 利用期货的对冲策略基本原理 › 第4章 · 利率利率的种类 › 第5章 · 远期和期货价格的确定投资资产与消费资产 › 第6章 · 利率期货天数计算和报价惯例 › 第7章 · 互换互换合约的机制 › 第8章 · 证券化与2007年信用危机证券化 › 第9章 · 期权市场机制无风险利率 › 第10章 · 股票期权的性质期权类型 › 第11章 · 期权交易策略影响期权价格的因素 › 第12章 · 二叉树保本债券 › 第13章 · 维纳过程和伊藤引理一步二叉树模型与无套利方法 › 第14章 · 布莱克-斯科尔斯-默顿模型马尔科夫性质 › 第15章 · 雇员股票期权股票价格的对数正态分布性质 › 第16章 · 股指期权与货币期权合约的设计 › 第17章 · 期货期权股指期权 › 第18章 · 希腊值期货期权的特性 › 第19章 · 波动率微笑例解 › 第20章 · 基本数值方法为什么波动率微笑对看涨期权与看跌期权是一样的 › 第21章 · 风险价值二叉树 › 第22章 · 估计波动率与相关性 VaR 测度 › 第23章 · 信用风险估计波动率 › 第24章 · 信用衍生产品信用评级 › 第25章 · 奇异期权信用违约互换 › 第26章 · 再论模型和数值算法组合期权 › 第27章 · 鞅与测度布莱克－斯科尔斯－默顿的替代模型 › 第28章 · 利率衍生产品: 标准市场模型风险市场价格 › 第29章 · 曲率调整、时间调整和二次调整债券期权 › 第30章 · 利率衍生产品: 短期利率模型曲率调整 › 第31章 · 利率衍生产品: HJM与LMM模型背景 › 第32章 · 再谈互换 Heath, Jarrow 和 Morton 模型 › 第33章 · 能源与商品衍生产品标准交易的变形 › 第34章 · 实物期权农产品 › 第35章 · 重大金融损失与借鉴资本投资评估 › 第36章 · 衍生产品市场的未来所有衍生产品使用者的教训 ›