Stocks on the Move
Beating the Market with Hedge Fund Momentum Strategies
目录#
前言
本书写作背景与动机。
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第1章 · 共同基金的问题
共同基金的机制、表现与ETF替代方案。
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第2章 · 股票是最难的资产类别
指数构建、市值偏差、行业分类与幸存者偏差。
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第3章 · 趋势跟踪在股票上有效吗？
标准趋势跟踪模型、历史新高模型与语义辨析。
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第4章 · 动量效应
动量投资的理论基础与系统性方法的优势。
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第5章 · 市场环境过滤器
用指数均线判断牛熊市，过滤交易信号。
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第6章 · 股票排名
用多因子排名选择最佳候选股票。
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第7章 · 头寸规模
基于ATR的风险平价头寸管理。
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第8章 · 何时卖出
止损、止盈与再平衡的卖出规则。
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第9章 · 完整的动量交易策略
将排名、过滤、头寸和卖出规则组合为完整策略。
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第10章 · 策略实战
实际执行策略的操作流程与注意事项。
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第11章 · 动量策略表现
策略整体收益、回撤与风险指标分析。
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第12章 · 逐年回顾
1999-2014年每年的策略表现详细复盘。
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第13章 · 策略分析
参数敏感性、行业分布与策略稳健性分析。
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第14章 · 华尔街的随机暴击
将策略与随机选股、共同基金和学术因子模型对比。
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第15章 · 模拟策略
用Excel和Python自行构建回测系统的方法。
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参考书目
相关文献与延伸阅读。
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