统计套利
Statistical Arbitrage
目录#
前言
作者序言与致谢
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第1章 · 蒙特卡洛还是破产
从配对交易到统计套利的演变历程
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第2章 · 统计套利
噪声模型、爆米花过程、配对识别与组合配置
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第3章 · 结构模型
预测函数、移动平均、因子模型与随机共振
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第4章 · 回归定律
均值回归的数学基础与实证检验
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第5章 · 高斯不是回归之神
非高斯分布下的回归特性
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第6章 · 股票间波动率
股票间相对波动率的理论与实证
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第7章 · 量化回归机会
平稳与非平稳过程中的回归机会量化
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第8章 · 诺贝尔难题
事件风险、监管变化与相关性崩塌
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第9章 · 三位一体的麻烦
十进制改革、竞争加剧与结构性变化
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第10章 · 黑箱崛起
算法交易、市场冲击与黑箱模型
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第11章 · 统计套利的复兴
灾变过程、趋势识别与风险管理新范式
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