预测与模拟

在第一部分"规划我们的工作"（Planning Our Work）中，我们规划了业务、产品与组织，并通过识别和预测驱动投资流程的因素，开始构建我们的量化投资流程。在第二部分"数据、特征与响应"（Data, Features, and Response）中，我们开始铺陈量化流程。在第三部分"构建我们的流程"（Building Our Process）中，我们将详细说明如何将这些规划变为现实。我们将学习如何：

• 理解各类风险模型与收益模型的设计与使用方式

• 综述金融时间序列的技术预测方法

• 纳入成本、市场冲击等现实因素，这些因素往往区分了切实可行的策略与天真的策略

• 运用各种方案与最优化方法构建投资组合，以及用于挑选单个投资标的方法

• 对模型结果进行回测（backtesting），以比预测阶段更为精细的方式评估其可行性

• 在考虑转型期与税收等复杂因素的情况下，高效地买卖投资标的

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