期权、期货及其他衍生产品
原书第9版
目录#
第1章 · 引言
交易所市场
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第2章 · 期货市场的运作机制
背景知识
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第3章 · 利用期货的对冲策略
基本原理
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第4章 · 利率
利率的种类
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第5章 · 远期和期货价格的确定
投资资产与消费资产
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第6章 · 利率期货
天数计算和报价惯例
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第7章 · 互换
互换合约的机制
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第8章 · 证券化与2007年信用危机
证券化
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第9章 · 期权市场机制
无风险利率
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第10章 · 股票期权的性质
期权类型
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第11章 · 期权交易策略
影响期权价格的因素
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第12章 · 二叉树
保本债券
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第13章 · 维纳过程和伊藤引理
一步二叉树模型与无套利方法
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第14章 · 布莱克-斯科尔斯-默顿模型
马尔科夫性质
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第15章 · 雇员股票期权
股票价格的对数正态分布性质
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第16章 · 股指期权与货币期权
合约的设计
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第17章 · 期货期权
股指期权
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第18章 · 希腊值
期货期权的特性
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第19章 · 波动率微笑
例解
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第20章 · 基本数值方法
为什么波动率微笑对看涨期权与看跌期权是一样的
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第21章 · 风险价值
二叉树
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第22章 · 估计波动率与相关性
VaR 测度
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第23章 · 信用风险
估计波动率
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第24章 · 信用衍生产品
信用评级
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第25章 · 奇异期权
信用违约互换
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第26章 · 再论模型和数值算法
组合期权
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第27章 · 鞅与测度
布莱克－斯科尔斯－默顿的替代模型
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第28章 · 利率衍生产品: 标准市场模型
风险市场价格
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第29章 · 曲率调整、时间调整和二次调整
债券期权
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第30章 · 利率衍生产品: 短期利率模型
曲率调整
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第31章 · 利率衍生产品: HJM与LMM模型
背景
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第32章 · 再谈互换
Heath, Jarrow 和 Morton 模型
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第33章 · 能源与商品衍生产品
标准交易的变形
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第34章 · 实物期权
农产品
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第35章 · 重大金融损失与借鉴
资本投资评估
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第36章 · 衍生产品市场的未来
所有衍生产品使用者的教训
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