算法交易与套利交易
从投资理论到量化策略
目录#
前言
全书目录与内容概览——从投资收益与风险到套利失败的教训。
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第1章 · 投资的收益与风险
收益计算、风险评估、风险溢价——投资决策的基础。
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第2章 · 资产配置与均值方差模型
资产类别、投资组合收益与方差、现代投资组合理论、有效前沿。
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第3章 · CAPM 和套利定价理论
CAPM 推导与检验、单指数模型、套利定价理论。
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第4章 · 金融计算基础及对债券的估值
货币时间价值、债券估值、收益率曲线、久期与凸性。
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第5章 · 股票基础分析
股票估值模型、财务报表分析、基本面分析框架。
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第6章 · 算法交易简介
算法交易概述、市场微观结构、电子交易发展历程。
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第7章 · 算法交易系统的结构
算法交易系统架构、订单管理系统、市场数据接入。
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第8章 · 交易成本分析
交易成本构成、冲击成本、隐性成本、成本管理。
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第9章 · 算法交易策略介绍
执行算法、VWAP/TWAP/IS 策略、智能订单路由。
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第10章 · 交易后分析和算法的选择
交易后分析框架、算法性能评估、Benchmark 比较。
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第11章 · 配对交易
统计套利基础、协整检验、配对选择与交易信号。
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第12章 · 可转换债券套利
可转债定价、Delta/ Gamma 对冲、套利策略构建。
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第13章 · 风险套利
并购套利、事件驱动策略、风险与收益分析。
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第14章 · 股指期货套利
期指定价偏差、跨期套利、跨品种套利策略。
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第15章 · 套利失败的教训——长期资本管理公司的教训
长期资本管理公司兴衰、杠杆风险、流动性危机教训。
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